V Dunajove bola v roku 1870 z kameňa postavená kaplnka Panny Márie. Zásluhu na tom mal miestny veriaci Pavol Švaňa. Podľa miestnej legendy peniaze na jej výstavbu získal na pešej púti do Ríma. Celý rok putoval a keď v meste na ulici odpočíval s klobúkom na zemi vedľa seba, nechtiac vybral od Rimanov peniaze, akoby bol žobrákom. Najprv ich chcel odovzdať na najbližšiu faru. Keď ich odmietli, priniesol si ich domov a použil ich na výstavbu kaplnky. Bola dlhá 5 m a široká 3 m. Stála tam aj kamenná socha Panny Márie, vysoká 2 m.
Základný kameň budúceho kostola požehnal sv. Ján Pavol II. pri prvej historickej návšteve Slovenska 22. apríla 1990. Vďaka obetavej práci mnohých veriacich mohol nový Kostol Sedembolestnej Panny Márie, postavený na mieste pôvodnej kaplnky z r. 1870, dňa 16. septembra 1995 konsekrovať diecézny biskup Ján Chryzostom kardinál Korec.
